Главный эксперт

Обязанности:

• Анализ операций банка на предмет выявления рыночного риска.
• Формирование аналитических заключений для коллегиальных органов по инструментам, несущим рыночный риск.
• Разработка и поддержка моделей оценки рыночного риска и кредитного риска контрагента (PFE).
• Написание/совершенствование методологических документов по управлению рыночными рисками, в т.ч. в рамках ВПОДК.
• Расчет рыночного риска. Контроль установленных лимитов. Формирование регулярной отчетности.
• Участие в процессе внедрения расчетов по рыночному риску и контролю лимитов в автоматизированных системах.
• Формирование предложений по совершенствованию системы управления рыночными рисками и системы лимитов.

Требования:

• Высшее образование, экономическое/физико-
  математическое/техническое, специализация в области управления рисками – плюс, наличие международных сертификатов в области управления рисками (FRM, PRM, CFA) – плюс.
• Знания и опыт оценки рыночных рисков (VaR, ES, PFE), включая производные инструменты, знание методов ценообразования финансовых инструментов (включая производные инструменты).
• Знание требований Basel и Банка России (ВПОДК) в отношении рыночного риска.
• Навыки программирования (VBA, R, Python, СУБД) – плюс Bloomberg, системы расчета и контроля рисков операций на финансовых рынках (EGAR, Murex, Kamakura и т.д.), математические пакеты.