Руководитель направления по методологии рыночных рисков

Обязанности

-Разработка и поддержка методологии по рискам и прайсинга на рынках Московской биржи и методологии оценки рисков и прайсинга для инвестиционной деятельности. Инструменты, с которыми будет работать успешный кандидат:
-денежный рынок с особым вниманием на инструменты с фиксированной доходностью
(облигации, включая ипотечные и структурные продукты)
-валютные и процентные деривативы на рынке стандартизированных ПФИ
-валютные спот- и производные инструменты на валютном рынке
-Постановка задач для ИТ на автоматизацию методологии и бизнес-процессов анализа и
контроля рисков
— Разработка прототипов и тест-кейсов для построения и оценки качества математических моделей.

Требования:

-Высшее математическое/техническое образование;
-Опыт построения финансовых моделей прайсинга и оценки рисков по деривативам;
-Участие в кросс-функциональных проектах по автоматизации и опыт постановки задач для ИТ;
-Опыт написания прототипов и построения моделей;
-FRM, CFQ;
-Опыт по автоматизации процедур контроля рисков для банков;
-Грамотная устная и письменная речь.